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Credit Default Swap : Funktionsweise, Marktteilnehmer, Verhältnis zu Anleihen
Frisch, Christophe - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003782721
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Synthetische Collateralized Debt Obligations : Bewertung und Kreditrisikomessung mit Unternehmenswertmodellorientierung
Jortzik, Stephan - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003373872
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Risikoanalyse strukturierter Kreditprodukte
Donhauser, Martin - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003991997
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Kreditderivate : Handbuch für die Bank- und Anlagepraxis
Burghof, Hans-Peter (ed.) - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001513286
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung
Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - 2014 - 2., überarb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010342646
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Credit Default Swaps und Informationsgehalt
Wagner, Eva - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003722063
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Kreditderivate : zwischen Kapitalmarkt und bankbetrieblicher Verwendung
Norden, Lars - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002221342
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Credit Default Swaps - Funktionen, Bedeutung und Informationsgehalt
In: Monatsbericht 56 (2004) 12, pp. 43-58
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002501524
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Die Zukunft des Managements von Bonitätsrisiken : Kreditderivate - mehr als eine Modeerscheinung
Friedrich, Alexander - In: Die Zukunft der Banken - die Banken der Zukunft, (pp. 133-168). 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001671900