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Risikomessung mit Shortfall-Maßen : das Programm MAMBA - Metzler Asset Management Benchmark Analyser
Korn, Olaf; Schröder, Michael; Szczesny, Andrea; … - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000663809
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Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen : Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren
Wehn, Carsten - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280464
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Einführung in die Theorie und Praxis statischer Risikomaße
Bäuerle, Nicole; Mundt, André - In: Risikomanagement, (pp. 67-99). 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003339291
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Risikotriade : Zins-, Kredit- und operationelle Risiken
Wiedemann, Arnd - 2008 - 2., überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003794070
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Konsistente und konsequente dynamische Risikomaße und das Problem der Aktualisierung
Tutsch, Sina (contributor) - 2006
Räumen beweisen wir die Existenz auf den Klassen der halbstetigen Funktionen. Für das bedingte Average Value at Risk zeigen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003448659
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Risikomessung mit spektralen und konvexen Risikomaßen : eine entscheidungstheoretische Analyse
Brandtner, Annett - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009748937
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Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen : Anmerkungen zum impliziten Risikoverständnis des "Conditional Value-at-Risk"
Kürsten, Wolfgang; Brandtner, Mario - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 61 (2009) 4, pp. 358-381
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003844609
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Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen : Anmerkungen zur Reichweite des Risikomaßes "Conditional Value-at-Risk"
Kürsten, Wolfgang; Brandtner, Mario - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003760778
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Risikotriade : Zins-, Kredit- und operationelle Risiken
Wiedemann, Arnd - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002259671