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Der Itô-Kalkül : Einführung und Anwendungen
Deck, Thomas - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003028231
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Finanzmarktökonometrie : zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
Singer, Hermann - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001362446
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Die stochastische Methode der finiten Elemente und Anwendungen bei der Bewertung von Finanzderivaten
Look, Stefan - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001406081
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Die Lösung von Differentialgleichungen mittels numerischer Verfahren oder ein Leitfaden zum Aufspüren von Fehlbewertungen bei Derivaten
Reiß, Ariane - 1996
Die Bewertung von Derivaten über ein replizierendes Portfolio führt häufig zu einer Differentialgleichung, welche analytisch nicht lösbar ist. Eine Lösung kann nur mit Hilfe von numerischen Verfahren gefunden werden. Finite Differenzenverfahren sind insbesondere geeignet,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010405347
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On some classes of continuous time series models and their use in financial economics
Surulescu, Nicolae Mircea - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008935502
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Lebesguesche Optionspreistheorie : ein Modell zur Bewertung pfadabhängiger Derivate
Gürtler, Marc - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012887080
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Über die Stabilität des Euler-Schemas für eine affine stochastische Differentialgleichung mit Gedächtnis
Gilsing, Hagen; Küchler, Uwe; Platen, Eckhard - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001609566
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Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen : vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel
Behrends, Ehrhard - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009678166