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Loss Given Default und Recovery Rates : eine Einführung

Trück, Stefan - In: Modernes Risikomanagement : die Markt-, Kredit- und …, (pp. 201-239). 2005

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Auswirkungen der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung auf die Finanzierung von KMU

Henneke, Jan; Trück, Stefan - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 74 (2005) 4, pp. 112-124

Im Juni 2004 wurde die vorerst letzte Version der Risikogewichtskurve des Internal-Ratings-Based (IRB)-Ansatzes von Basel II vorgestellt. Der Artikel beschreibt zunächst die finale Version der Risikogewichtskurve des Basler Akkords unter dem Blickwinkel der Auswirkungen auf die Finanzierung...

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Time series properties of a rating system based on financial ratios

Krüger, Ulrich; Stötzel, Martin; Trück, Stefan - 2005

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Auswirkungen der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung auf die Finanzierung von KMU

Henneke, Jan; Trück, Stefan - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 74 (2005) 4, pp. 112-124

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A business cycle approach to rating based credit risk modeling

Trück, Stefan - 2005

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Auswirkungen der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung auf die Finanzierung von KMU

Henneke, Jan; Trück, Stefan - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 74 (2005) 4, pp. 112-124

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Basel II : letzte Änderungen der Risikogewichstskurve im IRB-Ansatz

Hausen, Florian; Račev, Svetlozar T.; Trück, Stefan - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 57 (2004) 22, pp. 1252-1257

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Trading strategies and return patterns in commodity futures markets

Rothenberger, Marcel - 2022

This thesis analyzes commodity futures pricing, trading activities in commodity futures contracts and their use for investment strategies. The aim of this thesis is to fill important gaps in the research field of commodity markets and to highlight special characteristics of commodity futures. It...

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Time series properties of a rating system based on financial ratios

Krüger, Ulrich; Stötzel, Martin; Trück, Stefan - 2005

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Support Vector Machines: eine neue Methode zum Rating von Unternehmen

Härdle, Wolfgang K.; Moro, Rouslan A.; Schäfer, Dorothea - In: DIW Wochenbericht 71 (2004) 49, pp. 759-765

Die Rekordzahlen an Unternehmensinsolvenzen, die schlechte Ertragslage der deutschen Kreditinstitute in den vergangenen Jahren und der von Basel II ausgehende Druck zur Verwendung von realitätsnahen Ausfallwahrscheinlichkeiten haben es überdeutlich gemacht: Der Bedarf an leistungsfähigen...

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