Narrow search
Showing 1 - 10 of 1,257
Cover Image
Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen
Rodt, Marc - 2003 - 1. Aufl.
Seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre schreitet die Liberalisierung der europäischen Elektrizitätsmärkte voran. Damit einher geht die Gründung von Handelsplattformen für Elektrizität, an denen überwiegend Erzeuger und Händler agieren. Die Liberalisierung führt einerseits zu...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013433126
Cover Image
Schadet oder nützt die Finanzspekulation mit Agrarrohstoffen? Ein Literaturüberblick zum aktuellen Stand der empirischen Forschung
Will, Matthias Georg; Prehn, Sören; Pies, Ingo; … - 2012
price volatility in agricultural markets to rise. Rather, fundamental factors are made responsible for this. Therefore, most …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011733840
Cover Image
Schadet oder nützt die Finanzspekulation mit Agrarrohstoffen? : ein Literaturüberblick zum aktuellen Stand der empirischen Forschung
Will, Matthias Georg; Prehn, Sören; Pies, Ingo; … - 2012
price volatility in agricultural markets to rise. Rather, fundamental factors are made responsible for this. Therefore, most …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011784178
Cover Image
Die Bewertung von Aktienanleihen mit Barriere: Eine Fallstudie für die Easy-Aktienanleihe der Deutschen Bank
Hofmann, Maurice; Rottmann, Horst - 2016
of the put option, special attention is devoted to the estimation of the volatility for the underlying stock. We analyze … observed daily yields for four different timeframes to estimate the resulting volatility of the stock for Allianz SE using … most plausible estimates for this volatility lie between 20 % and 25 %, implying a mark-up on the fair value of the 'Easy …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011431345
Cover Image
Die Bewertung von Aktienanleihen mit Barriere : eine Fallstudie für die Easy-Aktienanleihe der Deutschen Bank
Hofmann, Maurice; Rottmann, Horst - 2016
of the put option, special attention is devoted to the estimation of the volatility for the underlying stock. We analyze … observed daily yields for four different timeframes to estimate the resulting volatility of the stock for Allianz SE using … most plausible estimates for this volatility lie between 20 % and 25 %, implying a mark-up on the fair value of the “Easy …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011422031
Cover Image
Unterschiedliche Markteinschätzungen von Spekulanten als Determinante des Rohölpreises
Möbert, Jochen - 2009
Bis zum Amtsantritt von Gary Gensler ging die US Commodity Futures Trading Commission von einem geringen Einfluss der Spekulanten auf den Rohölpreis aus, während nun eine Neubewertung stattfindet.Dieser Artikel misst die Aktivität der Spekulanten mit Hilfe von Variablen der wöchentlichen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003878962
Cover Image
Volatilitätseffekte am US-amerikanischen Häusermarkt
Schindler, Felix - 2009
-amerikanischen Häusermarkt die zu anderen Asset-Märkten analogen ARCH-Effekte des Volatility- Clusterings und einer leptokurtischen … Konsequenzen befassen. -- Asset-pricing ; GARCH ; house prices ; house price volatility …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003881343
Cover Image
Prognose mit nichtparametrischen Verfahren
Härdle, Wolfgang; Schulz, Rainer; Wang, Weining - 2010
time series ; semiparametric model ; k-NN estimation ; local polynomial regression ; volatility forecasting …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008663388
Cover Image
Produktdesign und Semi-Statische Absicherung von Turbo-Zertifikaten
Mahayni, Antje; Suchanecki, Michael - 2005
Turbo-Certificates are one of the most popular structured equity products for private investors in Germany. They can be regarded as special forms of barrier options. The relation between the barrier level and the strike price is especially important for the design of these products. By using a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010263131
Cover Image
Innovative Turbo-Zertifikate am deutschen Kapitalmarkt – Preisstellung, Bewertung, Hedging und Gewinnpotenzial
Scholz, Hendrik; Baule, Rainer; Wilkens, Marco - In: Kredit und Kapital 38 (2005) 1, pp. 87-116
Ein Überblick über in Deutschland emittierte Turbo-Zertifikate zeigt den enormen Erfolg dieser Finanzinnovation. In diesem Beitrag werden Long- und Short- Zertifikate bewertet und analysiert. Im Mittelpunkt steht dabei die jüngst von einigen Emittenten offen kommunizierte Preisstellung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014524507