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Strategien zur Absicherung ungewisser Verpflichtungen mit Transaktionskosten im Binomialmodell
Wehrmann, Dirk C. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676156
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Produktdesign und Semi-Statische Absicherung von Turbo-Zertifikaten
Mahayni, Antje; Suchanecki, Michael - In: Journal of business economics : JBE 76 (2006) 4, pp. 347-372
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003311520
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Optionsbewertung in Theorie und Praxis : theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
Merk, Andreas - 2011 - 1. Aufl.
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Vinzenz Bronzins Optionspreismodelle in theoretischer und historischer Perspektive
Zimmermann, Heinz; Hafner, Wolfgang - In: Börsen, Banken und Kapitalmärkte : Festschrift für …, (pp. 733-758). 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564473
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Finanzmathematik : die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells ; Fachbuch Mathematik
Pomberger, Stefan Mathias - 2008 - 1. Aufl.
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Optionsbewertung unter Berücksichtigung stochastischer Volatilität
Tallau, Christian - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 38 (2009) 1, pp. 14-19
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003798963
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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
Sachtler, Michael - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002392690
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Numerische Methoden für hochdimensionale parabolische Gleichungen am Beispiel von Optionspreisaufgaben
Reisinger, Christoph - 2004
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Bewertung von Bezugsrechten auf Convertible Securities : eine theoretische und empirische Analyse
Ketzler, Rolf - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002749834