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Liquidität, Risikoeinstellung des Kapitalmarktes und Konjunkturerwartung als Preisdeterminanten von Collateralized Debt Obligations (CDOs) : eine simulationsgestützte Analyse
Gann, Philipp - 2009
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Analyse des Einflusses der Faktoren Konjunkturerwartung, Risikoaversion des Kapitalmarktes und Liquidität auf die Marktwerte von Collateralized Debt Obligations (CDOs) verschiedener Seniorität. Es wird gezeigt, dass die Marktwerte von CDOs wesentlich...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861125
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A note on the correlation smile
Hager, Svenja (contributor); Schöbel, Rainer (contributor) - 2005
a reflection of market opinion there wouldn't be the implied correlation smile that is observed in the market. The … purpose of this paper is to explain the structure of the smile by discussing the influence of different correlation matrices … on CDO spreads. - default risk ; CDOs ; implied correlation smile ; correlation matrx ; heterogeneity …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003371000
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Risikomanagement für die Energiewirtschaft
Mohr, Markus; Voß, Alfred; Unger, Hermann - In: Optimierung in der Energieversorgung : Planungsaufgaben …, (pp. 33-52). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001486894
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Erweiterung eines Strompreismodells um GARCH-Prozesse
Börger, Reik H. - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002157785
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Anwendungen der stochastischen Optimierung im Stromhandel und Gastransport
Westphalen, Markus - 2004 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002470528
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Liquidität, Risikoeinstellung des Kapitalmarktes und Konjunkturerwartung als Preisdeterminanten von Collateralized Debt Obligations (CDOs) - Eine simulationsgestützte Analyse
Gann, Philipp - 2009
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Analyse des Einflusses der Faktoren Konjunkturerwartung, Risikoaversion des Kapitalmarktes und Liquidität auf die Marktwerte von Collateralized Debt Obligations (CDOs) verschiedener Seniorität. Es wird gezeigt, dass die Marktwerte von CDOs wesentlich...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010427771
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Produktdesign und Semi-Statische Absicherung von Turbo-Zertifikaten
Mahayni, Antje; Suchanecki, Michael - 2005
Turbo-Certificates are one of the most popular structured equity products for private investors in Germany. They can be regarded as special forms of barrier options. The relation between the barrier level and the strike price is especially important for the design of these products. By using a...
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Intuitive Betrachtung der Zusammenhänge wichtiger Optionsbewertungsansätze
Rousseva, Luba; Volkart, Rudolf; Zeder, Markus - Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich> - 2004
Ziel dieses Beitrages ist es, die Zusammenhänge zwischen den Binomialmodellen der Operationsbewertung (Replikation bzw. Methode der risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten) und dem Black/Scholes Modell aufzuzeigen und zu analysieren...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005856980
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Die Korrelation bei der Bewertung von Rainbow-Optionen - Bewertungsmodelle, Einfluss der Korrelation, Arbitragebeziehungen und Einsetzbarkeit der Modelle
Wiedemann, Arnd; Schubert, Alexander - In: Beiträge zum Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen : Stand …, (pp. 59-83). 2005
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Zu den Ursachen des Correlation Smiles
Hager, Svenja; Schöbel, Rainer - In: Finanzierungstheorie auf vollkommenen und …, (pp. 219 - 233). 2008
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