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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry - 2009
Bei der Kreditrisikobewertung müssen die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit und korrelation geschätzt werden. Diese Schätzung erfolgt unter Unsicherheit. In der Literatur werden asymptotische Konfidenzregionen diskutiert, um diese Unsicherheit bei der simultanen Schätzung beider Parameter...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003825755
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Die Optimierung des Kreditportfolios : ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente
Geidt-Karrenbauer, Ulrike - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003929052
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Performance Messung von Kundenportfolios im Private Banking
Baedorf, Katrin - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003973803
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Risikoproportion und EigenRisiko-Portfolio : Risikomessung von Portfolios und Portfolioauswahl mit dem EigenRisiko-Modell
Poos, Martin - 2012 - 1., Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009721629
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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202
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Ein Ansatz zur modellbasierten Steuerung von Investmentfonds
Eggers, Frank - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001851233
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Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall : eine theoetische und empirische Untersuchung
Adam, Michael; Adam, Michael E. H. - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629302
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Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken : eine Untersuchung zu Modellalternativen und Anwendungsfeldern
Bröker, Frank - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001506939