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Die Reaktion des Schweizer Aktienmarktes auf die Einführung standardisierter Aktienoptionen
Windlin, Peter - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000953798
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Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten : eine empirische Überprüfung d. Mischungsverteilungshypothese
Liesenfeld, Roman - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000982152
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Der Size-Effekt am deutschen Aktienmarkt
Stehle, Richard - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000989929
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Intertemporal asset pricing : evidence from Germany ; with 27 tables
Meyer, Bernd - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000993651
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Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten
Tolksdorf, Norbert - 2002
Trotz jahrzehntelanger Forschung zur Gültigkeit der Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte (EMH) sind wesentliche damit verbundene Fragestellungen noch immer ungeklärt. Eine ist diejenige nach der Existenz und der Erklärung von zeitvariablen Überrenditen ("Time Varying Excess...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011402080
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Erwartete Renditen festverzinslicher Wertpapiere
Langewand, Jens - In: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken : Festschrift …, (pp. 315-330). 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001736361
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Multifaktormodelle zur Erklärung deutscher Aktienrenditen : eine empirische Analyse
Ziegler, Andreas (contributor) - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001822524
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Nichtlineare Regimewechselmodelle : theoretische und empirische Evidenz am deutschen Kapitalmarkt
Brannolte, Cord - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001714163