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Aktienperformance in Deutschland : Essays über Renditen, Anlagedauer und Kursschocks
Ising, Jan - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003386339
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Intertemporal asset pricing : evidence from Germany ; with 27 tables
Meyer, Bernd - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000993651
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Varianzminimale Portefeuilles am deutschen Aktienmarkt
Moftakhar, Victor - 1994 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000148675
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Nichtlineare Regimewechselmodelle : theoretische und empirische Evidenz am deutschen Kapitalmarkt
Brannolte, Cord - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001714163
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Ein Multi-Faktor-Modell für europäische Aktienportfolois
Stephan, Thomas G.; Dürr, Martin; Maurer, Raimond - In: Investmentmodelle für das Asset-liability-Modelling …, (pp. 227-241). 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001661201
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Der Einfluß geldpolitischer Impulse auf den deutschen Aktienmarkt
Rohweder, Jens - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001502713
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Wechselkurssensitivitäten deutscher international aktiver Unternehmen
Schieszl, Sven - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001448897
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Die Simulation langfristiger Überrenditen
Erhardt, Olaf; Koerstein, Ralf - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001424082
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Kapitalmarktmodelle und erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt
Schneider, Sebastian - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530439
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Nichtparametrische Quantilsprognose und ihre Anwendung auf Aktienrenditen
Abberger, Klaus - 1995
In diesem Aufsatz wird die nichtparametrische Autoregression auf die Prognose von Quantilen angewendet. Verfahren der Kernregression werden benutzt, um zu autoregressiven Quantiisschätzern zu gelangen. Da die üblichen Maße zur Beurteilung der Prognose, wie etwa der mittlere quadratische...
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