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Prognose mit nichtparametrischen Verfahren
Härdle, Wolfgang; Schulz, Rainer; Wang, Weining - 2010
time series ; semiparametric model ; k-NN estimation ; local polynomial regression ; volatility forecasting …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008663388
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Ökonometrische Modellierung von Transaktionsintensitäten auf Finanzmärkten
Grammig, Joachim; Hujer, Reinhard; Kokot, Stefan; … - 1998
Wir verwenden eine neue, auf der Burr-Verteilung basierende Spezifikation aus der Familie der Autoregressive Conditional Duration (ACD) Modelle zur ökonometrischen Analyse der Transaktionsintensitäten während der Börseneinführung (IPO) der Deutsche Telekom Aktie. In diesem Fallbeispiel wird...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010316257
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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität: Ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014
estimation of the volatility in the market plays a key role in quantifying market risk exposure correctly. This paper presents … GARCH models which capture volatility clustering and, therefore, are appropriate to analyse financial market data. Models … time-varying volatility. In this paper, the estimation of conditional volatility is applied to Value at Risk measurement …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010331352
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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität : ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014
estimation of the volatility in the market plays a key role in quantifying market risk exposure correctly. This paper presents … GARCH models which capture volatility clustering and, therefore, are appropriate to analyse financial market data. Models … time-varying volatility. In this paper, the estimation of conditional volatility is applied to Value at Risk measurement …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010237661
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Untersuchung einer Klasse robuster nichtparametrischer Regressionsschätzer und Entwicklung von Varianzschätzverfahren
Werthenbach, Claudia - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001452086
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Robuste Schätzung von Erwartungswert und Standardabweichung
Ghosh, Amit - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003679378
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Die Prognose von Spielausgängen in der Fußball-Bundesliga
Niermann, Stefan - 2001
In dieser Arbeit werden parametrische Modelle zur Prognose von Spielen der Fußball-Bundesliga geschätzt. Dabei werden in einem ersten Schritt die Spielstärken der beteiligten Mannschaften geschätzt, aus denen zu erwartende Tordifferenzen abgeleitet werden. Hierbei werden verschiedenen...
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Einflußreiche Beobachtungen in der explorativen Faktorenanalyse : Identifikation und Einflußbeschränkung ; 10 Tabellen
Steinhauser, Uwe - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013188223
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Die Prognose von Spielausgängen in der Fußball-Bundesliga
Niermann, Stefan - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013416458
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Analyse von nichtparametrischen Regressionsschätzern unter minimalen Voraussetzungen
Kohler, Michael - 2000
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