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Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren
Mellows, Meinert - 1999
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Erst testen, dann schätzen?
Tödter, Karl-Heinz - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 37 (2008) 10, pp. 548-553
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Managementdiagnostik ergebnisorientiert : optimale Verfahrenszusammenstellung
Schiel, Frank - 2005
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Stresstests in Banken : von Basel II bis ICAAP
Klauck, Kai-Oliver (ed.); Stegmann, Claus (ed.) - 2006
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Variance-Ratio-Tests zur Überprüfung der Random-Walk- und Informationseffizienzhypothese
Füss, Roland - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 35 (2006) 5, pp. 663-669
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Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen : Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren
Wehn, Carsten - 2005
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Statistische Signifikanz (p-Wert)
Eckey, Hans-Friedrich; Türck, Matthias - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 35 (2006) 7, pp. 415-418
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100 Jahre t-Test
Tödter, Karl-Heinz - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 37 (2008) 12, pp. 678-680
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Vergleich alternativer Informationskriterien zur Auswahl eines parametrischen Hazard-Regressionsmodells
Iraki, Hanie - 2009
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