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Die Optionspreisformel von Black und Scholes : Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen
Porak, Anatol - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000081894
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Mathematische Grundlagen des modernen Portfolio-Managements
Auckenthaler, Christoph - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000085068
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"Mean Reversion" und "Time Varying Expected Returns" in internationalen Aktienmärkten : Theorie und empirische Evidenz
Bodmer, David - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000953649
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Bewertung von Optionen unter Transaktionskosten : mit 21 Tabellen
Reiß, Ariane - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000975258
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Strategien zur Absicherung ungewisser Verpflichtungen mit Transaktionskosten im Binomialmodell
Wehrmann, Dirk C. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676156
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Heath, Jarrow, Morton made easy : zur präferenzfreien Bewertung von Swaptions
Rudolf, Markus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 12 (1998) 2, pp. 170-196
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001407737
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Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt
Dartsch, Andreas - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001364354
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Varianzminimierende Hedgingstrategien für Optionen bei möglichen Kurssprüngen
Grünewald, Barbara - In: Bewertung und Einsatz von Finanzderivaten, (pp. 43-87). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001321784
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Eine Formel für den Derivatenhandel : Anmerkungen zum Nobelpreis 1997
Reszat, Beate - In: Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 77 (1997) 11, pp. 671-676
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001228342
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Die finite Differenzen-Methode zur Optionsbewertung bei GARCH-Renditevarianzen
Regensburger, Isolde Katharina - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 42 (1994) 11, pp. 868-871
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