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Modellrisiko bei Value at Risk-Schätzungen : ein Vergleich zwischen Normalverteilung und hyperbolischer Verteilung
Weber, Frithjof - In: Swiss journal of economics and statistics 136 (2000) 1, pp. 99-121
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001472208
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Modifikation der Verteilungsannahme im Value-at-Risk-Modell
Jödicke, Ralf; Schremper, Ralf - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001404275
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Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen
Neumann, Marco - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001374429
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Verifizierung der Güte und Aussagekraft von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen : eine empirische Untersuchung
Gremmelmaier, Jakob - 2014 - 1., Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010413396
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Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen
Mihai, Mihnea-Stefan - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002948930
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Messung von Marktrisiken unter Verwendung von Copulafunktionen : eine empirische Studie für den Schweizer Aktienmarkt
Glauser, Manrico - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002397745
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Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen
Prinzler, Ralf - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583953
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Die Messung des Marktrisikos von Portefeuilles aus Aktien und Aktienoptionen
Locarek-Junge, Hermann; Prinzler, Ralf; Straßberger, Mario - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001662097
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Die Quantifizierung und Prognose des Marktrisikos
Dockner, Engelbert J. - In: Wege zur Ganzheit : Festschrift für J. Hanns Pichler …, (pp. 799-809). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001296812