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Modelldiagnose in der Bayesschen Inferenz
Vonthein, Reinhard - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000683681
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Quantifizierung von Souveränrisiken
Maltritz, Dominik - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003336000
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Verfahren der Kurzfristprognose als Instrumente der Konjunkturanalyse
In: Monatsbericht 61 (2009) 4, pp. 31-46
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003831742
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Welche Bedeutung hat die Theorie für die Praxis? : Schätzung ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle unter Cointegration
Jovanović, Mario - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003414509
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Zeitstetige und -diskrete dynamische Kreditportfoliomodellierung : ein Vergleich verschiedener Modelle
Avak, Britt-Kerstin - 2011 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009412405
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Bedeutung der Spezifikation für Ratingmodelle
Rönnberg, Michael - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008772341
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Vorhersage kurzfristiger Aktienkursrenditen : Entwicklung eines maschinellen Lernverfahrens
Thom, Patrick René - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009577201
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Neuronale Netze zur Prognose von Finanzzeitreihen und Absatzzahlen
Menzel, Wolfram - In: Datamining und computational finance : Ergebnisse des …, (pp. 95-114). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001484290
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Asset Allocation und Prognoseunsicherheit : Die Berücksichtigung von Schätzfehlern in der strategischen und taktischen Asset Allocation
Herold, Ulf - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001916089
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Quantitative methods for active portfolio management : can we beat the benchmark?
Pojarliev, Momtchil - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001559473