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Methodische Überlegungen zur Ermittlung der Expected Losses
Reitgruber, Wolfgang - In: IFRS 9 Finanzinstrumente - Herausforderungen für Banken, (pp. 163-195). 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011484358
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Alternativen zur Granularitätsanpassung : Messung von Adressenkonzentrationen
Heithecker, Dirk - In: Risiko-Manager (2010) 16, pp. 1,8-19
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003992258
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Die Messung der Kreditportfoliorisiken bei Banken
Grundke, Peter - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 37 (2008) 4, pp. 538-550
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003683983
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Entwicklungen im Kreditportfoliomanagement der Banken
Bluhm, Christian; Mussil, Walter - In: Gesamtbanksteuerung und Bankcontrolling : …, (pp. 39-62). 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003497110
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Messung und Überwachung von Konzentrationsrisiken in Kreditsicherheitenportfolios
Giese, Guido - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 60 (2007) 14, pp. 725-730
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003509358
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Bedeutung und Messung des Loss-Given-Defaults im Rahmen der ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Kreditrisikomodellierung
Asmus, Corinna - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003538202
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Branchen-Risikoanalysen
Hubert, Frank - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 37 (2008) 8/9, pp. 1140-1142
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003747340
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Estimation of Survival Functions under extreme Censoring with Applications to Credit Risk Modeling
Djai͏̈dja, Abdel-Yarzif Karim - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002135562
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Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle
Knapp, Michael - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001641394