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A note on the correlation smile
Hager, Svenja (contributor); Schöbel, Rainer (contributor) - 2005
The correct modeling of default dependence is essential for the valuation of multiname credit derivatives. However for the pricing of synthetic CDOs a one-factor Gaussian copula model with constant and equal pairwise correlations, default intensities and recovery rates for all assets in the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003371000
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Professionelles Portfoliomanagement : Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien
Bruns, Christoph; Meyer-Bullerdiek, Frieder - 2020 - 6. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012133779
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Professionelles Portfoliomanagement : Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien
Bruns, Christoph; Meyer-Bullerdiek, Frieder - 2013 - 5., überarbeitete und erweiterte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014005997
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Modellierung des Kreditrisikos im Portfoliofall
Cremers, Heinz; Walzner, Jens - 2009
; structural models ; intensity-based models ; reduced-form models ; credit derivatives ; credit default swap ; pricing ; valuation …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003874932
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Risikosteuerung mit Kreditderivaten unter besonderer Berücksichtigung von Credit Default Swaps
Cremers, Heinz; Walzner, Jens - 2007
derivatives ; credit derivatives market ; credit default swap ; credit risk transfer ; pricing ; valuation ; default spread …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003750300
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Zinsrisikopotential : Kennziffer zur Quantifizierung des Zinsrisikos von Zinsswaps, -futures und -optionen
Oberman, Raoul F. - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000816971
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Risiko-Controlling des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente in der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen
Bährle, Hermann F. W. - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000630496
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Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten
Barth, Jörn - In: Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate, (pp. 107-148). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001491336
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Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten
Barth, Jörn - In: Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …, (pp. 115-156). 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001720335
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Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen
Barth, Jörn - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432848