Showing 1 - 10 of 294,200
of the put option, special attention is devoted to the estimation of the volatility for the underlying stock. We analyze … observed daily yields for four different timeframes to estimate the resulting volatility of the stock for Allianz SE using … estimation through a simple moving average, an exponentially weighted average, a GARCH-, and a T-GARCH-Model. We find that the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011431345
price volatility in agricultural markets to rise. Rather, fundamental factors are made responsible for this. Therefore, most …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011733840
of the put option, special attention is devoted to the estimation of the volatility for the underlying stock. We analyze … observed daily yields for four different timeframes to estimate the resulting volatility of the stock for Allianz SE using … estimation through a simple moving average, an exponentially weighted average, a GARCH-, and a T-GARCH-Model. We find that the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011422031
price volatility in agricultural markets to rise. Rather, fundamental factors are made responsible for this. Therefore, most …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011784178
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001322896
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000946743
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003389656
steigern. Der Zusammenhang zwischen Ertragslage und CSR wird am Beispiel von Deutschland empirisch überprüft. Dabei stellt sich … Kontinentaleuropa und insbesondere in Deutschland noch eine verhältnismäßig hohe Regulierungsdichte vorherrscht und wenig Platz für CSR …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009424459
Auf Anleihemärkten versuchen Investoren mit aktiven Handelsstrategien eine über der risikoadäquaten Marktverzinsung liegende Rendite zu erwirtschaften. Dabei kommen prognoseorientierte Strategien wie auch Anlagepolitiken zur Verwendung, die zeitweilige Marktungleichgewichte zu nutzen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010405335
Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel Am 21. Januar 2008 ist der DAX als Folge der Fehlspekulation des Aktienhändlers Jérôme Kerviel bei der Société Générale über 7% eingebrochen. Seit Auflegung der ersten...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014524490