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Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen
Merkl, Johannes - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012098509
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Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
Desmettre, Sascha; Korn, Ralf - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011806121
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Bewertung von Kreditrisiken und Kreditderivaten
Läger, Volker - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001669896
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Die Zukunft des Managements von Bonitätsrisiken : Kreditderivate - mehr als eine Modeerscheinung
Friedrich, Alexander - In: Die Zukunft der Banken - die Banken der Zukunft, (pp. 133-168). 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001671900
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Kreditderivate : zwischen Kapitalmarkt und bankbetrieblicher Verwendung
Norden, Lars - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002221342
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Kreditportfoliosteuerung mit Sekundärmarktinstrumenten
Poppensieker, Thomas - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001695326
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Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten
Igl, Andreas - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009491908
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Barrier-dependent structural models of default risk
Breitkopf, Nikolas - 2013 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009790786
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Risikoanalyse strukturierter Kreditprodukte
Donhauser, Martin - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003991997