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Bewertung und Eigenkapitalunterlegung von Kreditderivaten : risikoadäquate Konzepte zur Preisbestimmung und für bankenaufsichtsrechtliche Regelungen

Weber, Michael - 2002 - 1. Aufl.

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Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken : eine Untersuchung zu Modellalternativen und Anwendungsfeldern

Bröker, Frank - 2000

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Loss Given Default von Mobilien-Leasingverträgen

Honal, Martin - 2009 - 1. Aufl.

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Loss Given Default von Mobilien-Leasingverträgen

Honal, Martin - 2009

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Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen

Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Wildenauer, Nicole - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität … - 2005

Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, wie die Assetkorrelation zwischen zwei Sektoren auf einfache Weise berechnet werden kann und wie sich unterschiedliche Korrelationsannahmen auf die Form und Risikomaße von Verlustverteilungen auswirken. Dazu werden Ausfallzeitreihen von zwei...

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