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Monte Carlo methods in finance
Jaeckel, Peter - 2002
Dieses Buch ist ein handlicher und praktischer Leitfaden zur Monte Carlo Simulation. Er gibt eine Einführung in Standardmethoden und fortgeschrittene Verfahren, um die zunehmende Komplexität derivativer Portfolios besser zu erfassen. Das hier behandelte Spektrum reicht von der Preisbestimmung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001619586
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Strike from volatility and delta-with-premium
Jaeckel, Peter - In: Quantitative finance 20 (2020) 8, pp. 1227-1235
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012262658
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Monte Carlo methods in finance
Jäckel, Peter - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004747456
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The most general methodology for creating a valid correlation matrix for risk management and option pricing purposes
Rebonato, Riccardo; Jäckel, Peter - In: Innovations in risk management : seminal papers from …, (pp. 339-351). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002600431
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The link between caplet and swaption volatilities in a Brace-Gatarek-Musiela/Jamshidian framework : approximate solutions and empirical evidence
Jaeckel, Peter; Rebonato, Riccardo - In: The journal of computational finance 6 (2003) 4, pp. 41-59
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001782185