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Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka
Trzpiot, Grażyna (contributor) - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009737464
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Précisions importantes sur le backtesting comparatif de la VaR
Hassani, Samir Saissi - 2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012886096
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Une évaluation des procédures de Backtesting : "tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes"
Hurlin, Christophe; Tokpavi, Sessi - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 29 (2008) 1, pp. 53-80
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003730239
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La performance et le conservatisme de modèles VAR mensuelle
Chrétien, Stéphane; Coggins, Frank; Gallant, Paul - In: Assurances et gestion des risques : revue trimestrielle 76 (2008) 2, pp. 169-202
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003773252
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Les mesures de risque et leurs limites
Crouhy, Michel - In: La crise des subprimes : rapport, (pp. 155-162). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003805360
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Les bonus accroissent-ils les risques?
Godechot, Olivier - In: La crise des subprimes : rapport, (pp. 203-218). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003805372
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Une modélisation séquentielle de la VaR
Monfort, Alain - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003882287
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Un test de validité de la Value at Risk
Hurlin, Christophe; Tokpavi, Sessi - In: Revue économique : revue bimestrielle 58 (2007) 3, pp. 599-608
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003459676
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Une analyse de l'exposition au risque de change du portefeuille de la dette publique de la Tunisie : application de l'approche VaR
Omrane, Samia - In: Panoeconomicus 59 (2012) 1, pp. 59-87
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009572254
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Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzka II
Trzpiot, Grażyna (contributor) - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011280314