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Simultane Validierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Henking, Andreas - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002140903
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La théorie des valeurs extrêmes : présentation et premières applications en finance
Longin, François M. - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 136 (1995) 1, pp. 77-97
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001188257
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Crédits et risques : a la recherche d'une gestion optimale
Rouiller, Anne-Claude - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000672338
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Evaluation des swaps de taux : une application de l'approche de Sundaresan (1991) au cas où le taux d'intérêt instantané suit un processus d'Ornstein-Uhlenbeck
Rainelli LeMontagner, Hélène - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 17 (1996) 1, pp. 31-46
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219519
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Dividendes, taux d'intérêt et mouvement brownien régularisé
Pinhas, Max - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000890077
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Mouvement brownien regularisé : une procédure d'estimation des paramètres
Pinhas, Max - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000890078
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Quelques probabilités browniennes utiles à la modélisation actuarielle
Pinhas, Max - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000890081
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Equivalent certain dynamique et régularisation unilatérale de mouvement brownien
Pinhas, Max - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000890086
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Critères macroéconomiques actuariels et processus de Paul Lévy
Pinhas, Max - 1988
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Options négociables et mouvement Brownien géométrique
Pinhas, Max - 1988
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