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Peut-on exploiter le lien statistique entre cours et volumes? : Le cas de quatre bourses de valeurs
Chauveau, Thierry - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000962614
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Etudes de séries chronologiques linéaires à temps discret : comparaison de logiciels
Borgard, F. - In: Revue de statistique appliquée 44 (1996) 4, pp. 59-80
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Analyse économétrique de la causalité : un bilan de la littérature
Bruneau, Catherine - In: Revue d'économie politique 106 (1996) 3, pp. 323-353
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Estimation d'un modèle V.A.R. par le filtre de Kalman
Nakkar, Osman - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 134 (1993) 4, pp. 3-16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001155427
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Prévisions dans des modèles erronés
Doucouré, Fodiyé Bakary - In: Cahiers de recherches économiques (1998) 1, pp. 1-34
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Mémoire longue et intégration fractionnaire : une application à la série du PIB de la France aux XIX siècles
Diebolt, Claude; Guiraud, Vivien - 2000
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Sur la convergence des mesures de persistance relativement à la fréquence d'échantillonnage
Glachant, Jérôme - In: Annales d'économie et de statistique (1994), pp. 107-142
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Sur l'estimation des covariances d'un processus ARMA scalaire
Dellagi, Hatem - In: Publications de l'Institut de Statistique de … 40 (1996) 2, pp. 37-51
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Les tests de racine unitaire et les modèles Arch : application au taux de chômage
Trabelsi, Jamel - In: Economie & prévision : EP (1997), pp. 177-190
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