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Impact d'erreurs IGARCH sur les tests de racine unite
Hecq, Alain W. J. - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000901176
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Peut-on exploiter le lien statistique entre cours et volumes? : Le cas de quatre bourses de valeurs
Chauveau, Thierry - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000962614
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La modélisation VAR structurel : application à la politique monétaire en France
Bruneau, Catherine; Bandt, Olivier de - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983202
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Actes des Journées de Méthodologie Statistique : 11 et 12 décembre 1996
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000970789
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L' intégration et la cointégration d'ordre supérieur : représentation, estimation, test et application
Gueye, El-hadji - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000973366
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Causalité persistante entre séries non-stationnaires : application à l'étude comparée des politiques monétaires des pays du G5
Bruneau, Catherine - In: Annales d'économie et de statistique (1995), pp. 177-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001333815
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Tests de racines unitaires multiples et saisonnalité
Barthélémy, Fabrice - In: Revue économique : revue bimestrielle 48 (1997) 3, pp. 673-683
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001335818
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Une application du modèle de Hamilton à l'estimation des cycles économiques
Rabault, Guillaume - In: Annales d'économie et de statistique (1993), pp. 57-83
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001144566
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Modèles ARCH : une revue de la littérature
Zakoïan, Jean-Michel - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 133 (1992) 1, pp. 40-57
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001128098
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Modèles de séries chronologiques avec seuils
Mélard, Guy - In: Revue de statistique appliquée 36 (1988) 4, pp. 5-24
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