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Options négociables et mouvement Brownien géométrique
Pinhas, Max - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000890321
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The Black and Scholes call valuation formula : assumptions and formulas in discrete and continuous time framework
Vandenbussche, Hylke - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000837826
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Bewertung von Genußscheinen
Kanders, Georg - 1991
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Les marchés dérivés sont-ils dangereux?
Capelle-Blancard, Gunther - In: Revue économique : revue bimestrielle 60 (2009) 1, pp. 157-171
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003885079
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Préférences par rapport au risque et marchés à terme : le cas d'une quantité incertaine
Sévi, Benoît - In: Recherches économiques de Louvain 73 (2007) 2, pp. 217-228
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003492329
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Les marchés de produits dérivés de gré à gré et la question de l'accès aux banques centrales des contreparties centrales
Russo, Daniela; Tumpel-Gugerell, Gertrude - In: Revue d'économie financière : revue trimestrielle de … 101 (2011), pp. 37-52
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Création d'un marché à terme, nature des imperfections financières et stabilité du prix au comptant
Artus, Patrick - In: Revue économique : revue bimestrielle 47 (1996) 5, pp. 1043-1062
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Equilibre général, coordination et multiplicité sur les marchés au comptant
Guesnerie, Roger - In: Revue d'économie politique 112 (2002) 5, pp. 671-692
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Gestion de portefeuille avec garantie : l'allocation optimale en actifs dérivés
Bertrand, Philippe; Lesne, Jean-Philippe; Prigent, Jean-Luc - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 22 (2001) 1, pp. 7-35
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