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Les marchés à terme d'instruments financiers
Lubochinsky, Catherine (contributor) - 1985
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000702586
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Formules fermées pour caps, floors et options asiatiques sur taux d'intérêt
Quittard-Pinon, François - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 136 (1995) 4, pp. 39-56
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001196474
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Evaluation de quelques instruments quantos
Bensaïd, Bernard; Bottazzi, Jean-Marc - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 22 (2001) 2, pp. 25-50
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001626667
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Une formule variationnelle pour les obligations du secteur privé
Décamps, Jean-Paul - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 14 (1993) 2, pp. 61-77
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001157708
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L'évaluation et la gestion d'un portefeuille comprenant des contrats MATIF, BTAN et des options sur BTAN et sur contrats MATIF
Portait, Roland - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 10 (1989) 1, pp. 41-67
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001079137
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Les options de taux d'intérêt
Caillot, Jean-Paul - In: Bulletin trimestriel / Banque de France (1990), pp. 89-142
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001085270
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La structure par terme des volatilités implicites d'options
Marteau, Didier - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 133 (1992) 3, pp. 35-50
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001139163
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Options négociables et mouvement Brownien géométrique
Pinhas, Max - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000890321
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The Black and Scholes call valuation formula : assumptions and formulas in discrete and continuous time framework
Vandenbussche, Hylke - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000837826