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Peut-on exploiter le lien statistique entre cours et volumes? : Le cas de quatre bourses de valeurs
Chauveau, Thierry - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000962614
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Estimation et interprétation des densités neutres au risque : une comparaison de méthodes
Jondeau, Eric; Rockinger, Michael - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000972674
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Marchés spot et marchés financiers de couverture dans les industries du gaz et de l'électricité
Clastres, Cédric; Sevi, Benoît - In: Libéralisation des marchés de l'énergie : nouvelles …, (pp. 495-511). 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002180659
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Une histoire du risque de défaut
Gatfaoui, Hayette - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003804977
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Applications en finance des réseaux neuronaux artificiels : l'approche multifactorielle des marchés et l'évaluation non-paramétrique des options
Vessereau, Thierry Patrick Raoul M. - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001443090
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Contrôle combiné stochastique et stratégies d'entreprise
Zufferey, Yannick - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001736673
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Mouvement brownien regularisé : une procédure d'estimation des paramètres
Pinhas, Max - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000890078
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Un test non paramétrique pour un modèle bilinéaire diagonal d'ordre 1
Ngatchou Wandji, J.; Diebolt, Jean; Guégan, Dominique - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000891215
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Etat fédératif et dépenses publiques : une analyse économétrique comparative
Pommerehne, Werner W.; Kirchgässner, Gebhard - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000855917
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Modèle linéaire généralisé et analyse des correspondances
Gonzalez, Pierre-Louis; LeRoux, Yvonne; Tenenhaus, Michel - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000839055