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Probabilité de ruine et principe homographique : une tarification actuarielle de type bonus-malus
Pinhas, Max - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000901806
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Une approche unifiée pour une forme exacte du prix d'une option dans les différents modèles à volatilité stochastique
Leblanc, Boris - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000908668
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Chargement de sécurité dégressif et contrôle de la probabilité de ruine
Pinhas, Max - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965145
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Risque et fiscalité
Pinhas, Max - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965146
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Modèles de comptage sémi-paramétriques
Gouriéroux, Christian; Monfort, Alain - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000974838
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"L' altération prudente de probabilités comme solution à l'énigme de la prime de risque"
Chauveau, Thierry; Nalpas, Nicolas - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000996359
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Probabilité individuelle et probabilité de marché
Kast, Robert - In: Calcul économique et politique économique en …, (pp. 353-379). 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001288562
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De la stabilité évolutionniste à la stabilité stochastique : réflexions sur les jeux évolutionnistes stochastiques
Orléan, André - In: Revue économique : revue bimestrielle 47 (1996) 3, pp. 589-600
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001334255
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L'erreur de Daniel Bernoulli ou Pascal incompris
Jallais, Sophie - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001335864
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Exemples d'applications des processus longue mémoire
Borgard, F. - In: Publications de l'Institut de Statistique de … 36 (1991) 1, pp. 141-152
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