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"L' altération prudente de probabilités comme solution à l'énigme de la prime de risque"
Chauveau, Thierry; Nalpas, Nicolas - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000996359
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Prime de risque excessive sur les actions : une revue des explications et un regard sur le cas français
Artus, Patrick - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000867469
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Approaches to current stock market valuations
Hannah, Bob - In: Bank of Canada review (2000) summer, pp. 27-36, 31-41
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001499085
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Structure par terme des taux d'intérêt, volatilité et primes de risque : applications au marché de l'Eurolire
Drudi, Francesco; Violi, Roberto - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 21-34
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490857
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Méthodes d'estimation de l'exposant de Hurst : application aux rentabilités boursières
Mignon, Valérie - In: Economie & prévision : EP (1998), pp. 193-214
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255265
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Anomalies de marché, indicateurs macro-économiques et rendement des titres des marchés émergents d'Asie
Guay, Richard - In: L' Actualité économique : revue trimest. 71 (1995) 4, pp. 421-454
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001196779
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Contrefaçon et ostentation
Maître, Philippe; Perrino, Muriel - In: Revue d'économie industrielle 117 (2007) 1, pp. 75-92
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003480994
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L' aversion au risque, composante essentielle du prix du risque, est-elle stable dans le temps ?
Andries, Marianne - In: Revue d'économie financière : revue trimestrielle de … 133 (2019) 1, pp. 45-59
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012431971
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Probabilité de défaut et spreads de taux : étude empirique du marché français
Merli, Maxime; Roger, Patrick - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 20 (1999) 1, pp. 61-89
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001475128