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Structure par terme des taux d'intérêt, volatilité et primes de risque : applications au marché de l'Eurolire
Drudi, Francesco; Violi, Roberto - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 21-34
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490857
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Dépendance non-monotone : une application à la relation rendement-volume
Neto, David - In: Annales d'économie et de statistique 82 (2006), pp. 187-216
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003511010
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Pouvoir prédictif de la volatilité implicite dans le prix des options de change
Rzepkowski, Bronka - In: Economie & prévision : EP (2001) 2, pp. 71-97
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001674730
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Pouvoir prédictif de la volatilité implicite dans le prix des options de change
Rzepkowski, Bronka - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001563631
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Méthodes d'estimation de l'exposant de Hurst : application aux rentabilités boursières
Mignon, Valérie - In: Economie & prévision : EP (1998), pp. 193-214
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255265
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Une analyse temps-fréquences des cycles financiers
Boucher, Christophe; Maillet, Bertrand - In: Revue économique : revue bimestrielle 62 (2011) 3, pp. 441-450
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009012781
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Peut-on exploiter le lien statistique entre cours et volumes? : Le cas de quatre bourses de valeurs
Chauveau, Thierry - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000962614
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Revue des livres
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001798440
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La volatilité des actions françaises sur le long terme
Le Bris, David - In: Revue économique : revue bimestrielle 63 (2012) 3, pp. 569-580
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009542361
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Les comportements boursiers sont-ils eulériens?
Prat, Georges - In: Revue économique : revue bimestrielle 58 (2007) 2, pp. 427-453
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003439735