CHIKHI, MOHAMED; PEGUIN-FEISSOLLE, ANNE; TERRAZA, MICHEL - LAboratoire Montpelliérain d'Économie Théorique et … - 2012
Cet article analyse le comportement cyclique du cours du Dow Jones et notamment ses propriétés de mémoire longue à travers une nouvelle classe de modèles ARFIMA semiparamétriques avec erreurs GARCH hyperboliques, notée SEMIFARMA-HYGARCH ; cette classe inclut une tendance déterministe non...