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In this paper, we develop finite-sample inference procedures for stationary and nonstationary autoregressive (AR) models. The method is based on special properties of Markov processes and a split-sample technique. The results on Markovian processes (intercalary independence and truncation) only...

French Abstract:: Cet article présente une méthode d'évaluation de l'ouverture commerciale applicable au niveau de marchés élémentaires (plus de 5 000 produits et 200 pays). Les barrières aux échanges sont identifiées grâce à un indicateur de discrimination commerciale révélée....

L’article propose un examen de différents scénarios d’ajustement du déficit courant américain et une mesure des coûts associés pour les économies des États-Unis et de leurs partenaires.