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Efficience De Production Du Secteur Informel Non-Agricole Et Réduction De La Pauvreté AU Cameroun (Production Efficiency of Non-agricultural Informal Sector and Poverty Reduction i...

Bem, Justin - 2019

French Abstract: Cette étude analyse la production du secteur informel non-agricole camerounais et détermine dans quelle mesure son efficience peut contribuer à améliorer les niveaux de vie au Cameroun. A cet effet, les techniques d'enveloppement des données (Data Envelopment Analysis, DEA)...

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Analyse Comparative des Effets de La Pauvreté et de la Qualité de l’Ecole sur Le Travail des Enfants en Côte d’Ivoire (Comparative Analysis of the Effects of Poverty and School Qua...

Edouard, Abou Pokou - 2016

French Abstract: Le travail des enfants demeure une préoccupation pour les décideurs compte tenu de ses interrelations sur le plan microéconomique et macroéconomique. L'objectif de cette étude est de comparer les effets de la pauvreté des ménages à ceux de la qualité de l'école. Ainsi,...

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Market- and Book-Based Models of Probability of Default for Developing Macroprudential Policy Tools

Jin, Xisong; Simone, Francisco Nadal de - Central Bank of Luxembourg - 2011

The recent financial crisis raised awareness of the need for a framework for conducting macroprudential policy. Identifying as early as possible and addressing the buildup of endogenous imbalances, exogenous shocks, and contagion from financial markets, market infrastructures, and financial...

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Co-variation des taux de croissance sectoriels au Luxembourg: l?apport des corrélations conditionnelles dynamiques

Rouabah, Abdelaziz - Central Bank of Luxembourg - 2007

Cette analyse emploie le modèle des corrélations conditionnelles dynamiques développées récemment par Engle (2002) pour déterminer le caractère synchrone ou asynchrone des mouvements des taux de croissance de la valeur ajoutée des différents secteurs économiques au Luxembourg. Le...

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Les spams boursiers : Etude empirique sur le marché des penny stocks

BOURAOUI, Taoufik - EconomiX, Université Paris Ouest-Nanterre la Défense … - 2008

evolution of volatility over time through a GARCH (1,1) modelling. We use the methodology of event studies on a sample of …

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Finite-Sample Diagnostics for Multivariate Regressions with Applications to Linear Asset Pricing Models

Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda; Beaulieu, Marie-Claude - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

GARCH and sign-type tests against general dependencies and asymmetries. The procedures proposed provide exact versions of … following. Whereas univariate exact tests indicate significant serial correlation, asymmetries and GARCH in some equations, such … matrice de covariance des erreurs. Nous considérons des tests contre la dépendance sérielle, contre la présence d'effets GARCH …

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Testing Mean-Variance Efficiency in CAPM with Possibly Non-Gaussian Errors: an Exact Simulation-Based Approach

Beaulieu, Marie-Claude; Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002

tests for multivariate GARCH and multivariate generalization of the well known variance ratio tests) and goodness of fit … des tests pour les effets GARCH multivariés et une généralisation multivariée des tests de ratio de variance), des tests …

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Which Volatility Model for Option Valuation?

Christoffersen, Peter; Jacobs, Kris - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002

Characterizing asset return dynamics using volatility models is an important part of empirical finance. The existing literature favors some rather complex volatility specifications whose relative performance is usually assessed through their likelihood based on a time-series of asset returns....

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Risque de modèle de volatilité

Alami, Ali; Renault, Éric - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2001

The risk-return trade-off being the very substance of finance, volatility has always been an essential parameter for portfolio management. Moreover, the generalization of the use of derivatives has placed in the forefront the concept of volatility risk: i.e. the model risk generated by treating...

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L' évaluation de la prime de risque internationale : une analyse empirique sur la région AmériqueLatine et Asie

Guesmi, Khaled; Abid, Ihyes; Haoued, Imène; Sahut, … - In: Revue Gestion 2000 : management & prospective 33 (2016) 1, pp. 85-103

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