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In this paper, we consider American option contracts when the underlying asset has stochastic dividends and stochastic volatility. We provide a full discussion of the theoretical foundations of American option valuation and exercise boundaries. We show how they depend on the various sources of...
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Partant d’une sémiotique des valeurs juridiques comparatives (justiniennes et napoléoniennes), l’auteur apprécie qu’il est mieux d’adopter l’hypothèque justinienne comme modèle virtuel pour un éventuel code de droit privé commun européen, en gardant l’ensemble des fondements...
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