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Modélisation et analyse des mécanismes du Club de Paris de rachat de créances par prépaiement.
DANIEL, L.; MANAS, A. - In: Bulletin de la Banque de France (2006) 152, pp. 45-56
En 2005 et au début 2006, plus de 50 milliards de dollars de créances ont été remboursés par anticipation par les débiteurs du Club de Paris. Modéliser ces rachats comme l’exercice d’options financières permet d’étudier l’intérêt et le coût de ce type d’opération.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009220179
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Impact de la liquidation d'une option sur un marché d'action
Boyer, Cécile; Demange, Gabrielle - HAL - 2004
Nous montrons dans cet article que la liquidation d'une option offre des opportunités de manipulation importantes du … cours de l'action sous-jacente. Dans une enchère en fonctions de demande, les positions en option des investisseurs … stratégiques affectent fortement les stratégies d'équilibre. La convexité du paiement de l'option justifie l'utilisation de …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008923116
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Les apports de la théorie des options réelles à l'évaluation prospective de projets innovants : le cas d'un projet à investissements séquentiels et option d'abandon
Schier, Guillaume - In: Faculté individuelle d'anticipation et constructivisme, (pp. 1337-1360). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003776794
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Les marchés dérivés sont-ils dangereux?
Capelle-Blancard, Gunther - In: Revue économique : revue bimestrielle 60 (2009) 1, pp. 157-171
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003885079
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Précisions importantes sur le backtesting comparatif de la VaR
Hassani, Samir Saissi - 2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012939393
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La convergence de l’exposition aux risques des styles d’investissement : le cas des mutual funds américains
Nguyen, Huyen Thi Thanh; Karamé, Frédéric - In: Revue française d'économie : RFE 37 (2022) 1, pp. 195-232
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013414659
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La nouvelle régulation des swaps : une opportunité manquée
Nazareth, Annette L.; Rosenberg, Gabriel D. - In: Revue d'économie financière : revue trimestrielle de … 105 (2012), pp. 281-292
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009545838
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Evaluation des swaps de taux : une application de l'approche de Sundaresan (1991) au cas où le taux d'intérêt instantané suit un processus d'Ornstein-Uhlenbeck
Rainelli LeMontagner, Hélène - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 17 (1996) 1, pp. 31-46
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219519
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Panorama des ouvrages sur les marchés dérivés
Berthon, J. - In: Revue d'économie financière : revue trimestrielle de … (1993), pp. 159-178
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