comparons à des estimations engendrées par simulation de ces caractéristiques sous cette même hypothèse distributionnelle. Les … dans cet article sont alors évalulées par une simulation de petite taille. Finalement, les tests proposés sont appliqués à …

the use of asymptotic distributions or bootstrap techniques. After documenting that such methods can be very misleading … general simulation-based technique that allows one to control completely the level of tests in parametric VAR models. In … asymptotique ou une technique de bootstrap. Après avoir montré que ces méthodes peuvent être très peu fiables, même avec des …

générales qui assurent la convergence et la normalité asymptotique de l'estimateur. Nous fournissons aussi un estimateur …

techniques as well as standard Gaussian asymptotic distributional theory. Bootstrap procedures are also considered. For the case …'application du bootstrap est aussi considérée. Les méthodes sont appliquées à un modèle VAR de l'économie américaine. …

bootstrap technique that we use in finite sample settings. A simulation study illustrates the good size and power properties of …'hypothèse nulle. Nous établissons aussi les propriétés des pouvoirs locaux et justifions la validité de la technique bootstrap … simulation illustre l'ampleur adéquate et la puissance du test. Nous démontrons la pertinence empirique de notre démarche en …

covariates is unknown. We provide its estimation procedure and, in addition, a bootstrap technique to make inference on the … parameters. An application with a real dataset is presented, as well as some simulation results, to demonstrate the good behavior …