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Les marches derives ont connu une tres forte expansion ces dernieres annees. Une large variete d'options et de futures … options. Contrairement aux marches organises, les options sur ce marche sont cotees en volatilite implicite. Celle-ci reflete … options traitees sur les marches organises. Le recours a une formule d'evaluation d'options est alors necessaire pour extraire …
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Malgré une similitude observée entre les contrats de leasing et les obligations à risque, les modèles classiques de détermination des loyers d'un contrat de crédit-bail se focalisent sur le risque attaché au matériel ou risque de valeur résiduelle et ignorent le risque de crédit. Nous...
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