of Capital Asset Pricing Model (CAPM), allowing for a wide class of error distributions which include normality as a … normality assumption is too restrictive when testing the CAPM. We also propose exact multivariate diagnostic checks (including … dans le contexte du modèle du CAPM (Capital Asset Pricing Model), permettent de considérer diverses classes de …

bootstrap technique that we use in finite sample settings. A simulation study illustrates the good size and power properties of …'hypothèse nulle. Nous établissons aussi les propriétés des pouvoirs locaux et justifions la validité de la technique bootstrap …

of a multivariate linear regression (CAPM), allowing for stable error distributions. The normality assumption on the …'évaluation d'actifs (CAPM) qui sont formulés dans le contexte des modèles de régression linéaires multivariés. De plus, ces …

the use of asymptotic distributions or bootstrap techniques. After documenting that such methods can be very misleading … asymptotique ou une technique de bootstrap. Après avoir montré que ces méthodes peuvent être très peu fiables, même avec des …

techniques as well as standard Gaussian asymptotic distributional theory. Bootstrap procedures are also considered. For the case …'application du bootstrap est aussi considérée. Les méthodes sont appliquées à un modèle VAR de l'économie américaine. …