Narrow search
Showing 1 - 10 of 4,696
Cover Image
An Examination of the Effects of Parameter Misspecification
Dudenhausen, Antje; Schlögl, Lutz - University of Bonn, Germany - 2002
bounded variation and that a superhedge is possible if upper bounds on the volatility of the relevant processes are available … this choice on the cost process is analyzed. Referring to bond markets, a thorough study of the implications of volatility … mismatching is made and explicit results are stated for a broad range of volatility scenarios. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004968401
Cover Image
Structure par terme des taux d'intérêt, volatilité et primes de risque : applications au marché de l'Eurolire
Drudi, Francesco; Violi, Roberto - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 21-34
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490857
Cover Image
Hétérogénéité des croyances, prix du risque et volatilité des marchés
Jouini, Elyès; Napp, Clotilde - In: Revue d'économie financière : revue trimestrielle de … (2004) 74, pp. 125-137
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002514700
Cover Image
Spread corrigé des risques et dynamique du taux d'intérêt à long terme : une application aux marchés allemand, américain et italien
Paladino, Giovanna; Salsecci, Gianluca - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 45-62
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490913
Cover Image
La prévision des taux d’intérêt à partir de contrats futures : l’apport de variables économiques et financières
Coffinet, J. - Banque de France - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008528497
Cover Image
Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt
Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 20 (1999) 1, pp. 91-114
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001475134
Cover Image
Faut-il avair peur des produits dérivés?
Cherif, Mondher - In: Cahiers du GRATICE (1997) 1, pp. 135-175
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001519280
Cover Image
Modélisation et analyse des mécanismes du Club de Paris de rachat de créances par prépaiement.
DANIEL, L.; MANAS, A. - In: Bulletin de la Banque de France (2006) 152, pp. 45-56
En 2005 et au début 2006, plus de 50 milliards de dollars de créances ont été remboursés par anticipation par les débiteurs du Club de Paris. Modéliser ces rachats comme l’exercice d’options financières permet d’étudier l’intérêt et le coût de ce type d’opération.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009220179
Cover Image
What's beneath the surface? : option pricing with multifrequency latent states
Calvet, Laurent E.; Fearnley, Marcus; Fisher, Adlai; … - 2013
We introduce a tractable class of non-affine price processes with multifrequency stochastic volatility and jumps. The … and volatility regimes, as asset pricing theory suggests. Empirically, the model matches implied volatility surfaces and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010505458
Cover Image
Les modèles HJM et LMM revisités
Racicot, Francois-Éric; Théoret, Raymond - Départment des sciences administratives, Université … - 2006
-Gatarek-Musiela model (1997). We survey the extensions of these models and their representation in the Black and Scholes world. Our approach …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005710034