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Les bandes de Bollinger comme technique de réduction de la variance des prix d'options sur obligations obtenus par la simulation de Monte-Carlo
Théoret, Raymond; Rostan, Pierre - In: L' Actualité économique : revue trimest. 81 (2005) 4, pp. 693-724
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003424881
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Développement limité d'une diffusion en temps petit : estimation du prix d'une option sur maxima proche de sa maturité
Corbin, O.; Leblanc, Boris - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000936188
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Un modélisation du comportement des émetteurs de titres hybrides dans un contexte d'agence
Maati-Sauvez, Christine - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001212326
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Que valent les options cachées?
Boulier, Jean-François - In: Revue d'économie financière : revue trimestrielle de … (1996), pp. 189-201
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001215988
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Etude empirique du modèle de Vasicek sur le marché des obligations françaises
Séverac, Béatrice de - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 138 (1997) 1, pp. 81-103
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001247027
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Technologie et richesse des nations
Foray, Dominique (contributor);  … - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000855589
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Théorème de Sonnenschein et équilibre général walrasien
Vuille, Patrick - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000869767
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Equilibre général et concurrence imparfaite : un tour d'horizon
Gary-Bobo, Robert - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000738938
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Equilibre de Cournot dans les grands marchés
Frayssé, Jean - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000727814