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Hassani, Samir Saissi
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Hurlin, Christophe
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Longin, François M.
2
Omrane, Samia
2
Tokpavi, Sessi
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Artus, Patrick
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Chrétien, Stéphane
1
Clerc, Laurent
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Coggins, Frank
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Crouhy, Michel
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Gallant, Paul
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Monfort, Alain
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Mussard, Stéphane
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Perée, Eric
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Terraza, Virginie
1
Viviani, Jean-Laurent
1
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HAL
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Laboratoire de Recherche en Gestion (LaRGE), Institut de Finance de Strasbourg
1
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Annales d'économie et de statistique
2
Finance : revue de l'Association Française de Finance
2
La crise des subprimes : rapport
2
Panoeconomicus
2
Assurances et gestion des risques : revue trimestrielle
1
CIRRELT
1
Document de travail
1
Documents de travail / Banque de France
1
Le système monétaire et financier international et sa réforme
1
Post-Print / HAL
1
Revue d'économie financière : revue trimestrielle de l'Association Europe finances régulations
1
Revue d'économie politique
1
Revue économique : revue bimestrielle
1
Working Papers of LaRGE Research Center
1
Working papers
1
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Précisions importantes sur le backtesting comparatif de la VaR
Hassani, Samir Saissi
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012886096
Saved in:
2
Une évaluation des procédures de Backtesting : "tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes"
Hurlin, Christophe
;
Tokpavi, Sessi
- In:
Finance : revue de l'Association Française de Finance
29
(
2008
)
1
,
pp. 53-80
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003730239
Saved in:
3
La performance et le conservatisme de modèles VAR mensuelle
Chrétien, Stéphane
;
Coggins, Frank
;
Gallant, Paul
- In:
Assurances et gestion des risques : revue trimestrielle
76
(
2008
)
2
,
pp. 169-202
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003773252
Saved in:
4
Les mesures de risque et leurs limites
Crouhy, Michel
- In:
La crise des subprimes : rapport
,
(pp. 155-162)
.
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003805360
Saved in:
5
Les bonus accroissent-ils les risques?
Godechot, Olivier
- In:
La crise des subprimes : rapport
,
(pp. 203-218)
.
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003805372
Saved in:
6
Une modélisation séquentielle de la VaR
Monfort, Alain
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003882287
Saved in:
7
Un test de validité de la Value at Risk
Hurlin, Christophe
;
Tokpavi, Sessi
- In:
Revue économique : revue bimestrielle
58
(
2007
)
3
,
pp. 599-608
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003459676
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8
Une analyse de l'exposition au risque de change du portefeuille de la dette publique de la Tunisie : application de l'approche VaR
Omrane, Samia
- In:
Panoeconomicus
59
(
2012
)
1
,
pp. 59-87
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009572254
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9
"Juste valeur" et "prix de modèle" : une comparaison internationale de la structure des portefeuilles de trading et du ratio "rentabilité/risque"
Clerc, Laurent
;
Marteau, Didier
- In:
Revue d'économie financière : revue trimestrielle de …
115
(
2014
),
pp. 305-322
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010423770
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10
Méthodes de décomposition de la volatilité d'un portefeuille : une nouvelle approche d'estimation des risques par l'indice de Gini
Mussard, Stéphane
;
Terraza, Virginie
- In:
Revue d'économie politique
114
(
2004
)
4
,
pp. 557-571
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