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Autocorrélation spatiale et modèle de demande traitant des valeurs unitaires
Lahatte, Agénor - In: Economie & prévision : EP 193 (2010) 2, pp. 101-117
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008728766
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Le rôle des stocks en sortie de crise : une étude empirique sur données d'enquête
Bec, Frédérique; BenSalem, Mélika; Bessec, Marie - In: Revue d'économie politique 122 (2012) 6, pp. 811-822
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009731052
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Méthodes dʾinférence exactes pour un modèle de régression avec erreurs AR(2) Gaussiennes
Dufour, Jean-Marie; Neifar, Malika - In: L' Actualité économique : revue trimest. 80 (2004) 4, pp. 593-618
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003147174
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Méthodes d'inférence exactes pour des processus autorégressifs : une approche fondée sur des tests induits
Dufour, Jean-Marie; Neifar, Malika - In: L' Actualité économique : revue trimest. 78 (2002) 1, pp. 19-40
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001721820
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Econométrie et données spatials : une introduction à la practique
Jayet, Hubert - In: Cahiers d'économie et sociologie rurales (2001) 1/2, pp. 105-129
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001695139
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Exogénéité, propriété de Markov et mélangeance forte dans un modèle autorégressif non-linéaire
Jia, Shen - In: Annales d'économie et de statistique (1998), pp. 227-248
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001534420
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Méthodes d'inférence exactes pour un modèle de régression avec erreur AR(2) gaussiennes
Dufour, Jean-Marie (contributor); Neifar, Malika (contributor) - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001947831
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Normalité asymptotique de l'estimateur empirique de l'opérateur d'autocorrélation d'un processus ARH (1)
Mas, André - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001380387