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L' évaluation de la prime de risque internationale : une analyse empirique sur la région AmériqueLatine et Asie
Guesmi, Khaled; Abid, Ihyes; Haoued, Imène; Sahut, … - In: Revue Gestion 2000 : management & prospective 33 (2016) 1, pp. 85-103
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011962237
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Financial (Dis)Integration.
Kharroubi, E. - Banque de France - 2006
This paper addresses the macroeconomic impact of international financial integration. I first provide empirical evidence that foreign banking penetration can be associated with a contraction of banking credit, especially in countries with poor credit markets. Second I present a model in which...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004998820
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Évaluation de la prime de risque de change dans un contexte régional : une analyse multi-variée du MEDAFI
Guesmi, Khaled - EconomiX, Université Paris Ouest-Nanterre la Défense … - 2009
stock markets integration. To address this issue, we apply the asymmetric multivariate version of GARCH-BEKK with structural …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008556924
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Modelisation des Marches avec Defauts de Paiements et Evaluation des Credits Defaults Swaps (Credit Default Swap Pricing in Default-prone Markets)
Seror, Jonathan - 2020
French Abstract: Les Credit Default Swaps (CDS) sont de plus en plus populaires pour la protection contre les défauts et la spéculation. Cette étude se concentre sur la modélisation précise du défaut en temps continu, puis sur l'evaluation des CDS. De nombreux cas entraînent l'annulation...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012831561
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Finite-Sample Diagnostics for Multivariate Regressions with Applications to Linear Asset Pricing Models
Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda; Beaulieu, Marie-Claude - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003
GARCH and sign-type tests against general dependencies and asymmetries. The procedures proposed provide exact versions of … following. Whereas univariate exact tests indicate significant serial correlation, asymmetries and GARCH in some equations, such … matrice de covariance des erreurs. Nous considérons des tests contre la dépendance sérielle, contre la présence d'effets GARCH …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100677
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Testing Mean-Variance Efficiency in CAPM with Possibly Non-Gaussian Errors: an Exact Simulation-Based Approach
Beaulieu, Marie-Claude; Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002
tests for multivariate GARCH and multivariate generalization of the well known variance ratio tests) and goodness of fit … des tests pour les effets GARCH multivariés et une généralisation multivariée des tests de ratio de variance), des tests …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100885
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Which Volatility Model for Option Valuation?
Christoffersen, Peter; Jacobs, Kris - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002
Characterizing asset return dynamics using volatility models is an important part of empirical finance. The existing literature favors some rather complex volatility specifications whose relative performance is usually assessed through their likelihood based on a time-series of asset returns....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100917
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Analyse comparative des modèles financiers appliqués à la BRVM : cas de la famille du MEDAF et de Fama-French (Comparative Analysis of Financial Models Applied to the BRVM: The Cas...
Abdoulaziz, Alhassane - 2021
French abstract: Dans le présent papier, nous essayons d’étudier les actions de la bourse régionale de valeur mobilière (BRVM) tout en mettant en relief le modèle de Fama-French et les dérivés du modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF). Les résultats montrent que le...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013218700
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Finance : rien ne va plus.
Blot, Christophe; Le Bayon, Sabine; Lemoine, Matthieu; … - Sciences Po - 2008
Cette étude spéciale dresse un bilan de l’évolution de la crise financière qui secoue l’économie mondiale depuis l’été 2007. Partie de l’immobilier aux États-Unis, elle s’est rapidement propagée à l’ensemble du système financier par le biais des mécanismes de titrisation....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008544035
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From the financial crisis to the economic crisis The impact of the financial trouble of 2007-2008 on the growth of seven advanced countries
BRICONGNE, J.-C.; FOURNIER, J.-M.; LAPÈGUE, V.; MONSO, O. - Département des Études Économiques d'Ensemble (D3E), … - 2011
The financial crisis started in the United States in 2007 on the subprime mortgage market and, then, gradually spread to all financial markets and strongly impacted growth in the main advanced countries through the years 2008 and 2009. Given its scope and its subsequent uncertainty, we discuss...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009003521