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Paradoxe de Deaton et habitudes de consommation : une analyse en termes de mémoire longue

Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Revue d'économie politique 115 (2005) 1, pp. 129-160

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HILD, F. - Département des Études Économiques d'Ensemble (D3E), … - 2002

In this paper, we estimate and analyse a set of equations of French inflation for forecasting purpose at the horizon of … exogeneous variables outside the sampling period: given the history at time t, one forecasts the value of inflation at time t …

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Causalité persistante entre séries non-stationnaires : application à l'étude comparée des politiques monétaires des pays du G5

Bruneau, Catherine - In: Annales d'économie et de statistique (1995), pp. 177-206

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La dynamique asymétrique de l'emploi au cours du cycle

Perraudin, Corinne - In: Economie & prévision : EP (1995), pp. 121-139

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Tests de convergence s'appuyant sur le filtre de Kalman avec applications aux taux d'inflation de la Communauté Européenne

Zweifel, Patrick - 2001

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Moving down? : Women's part-time work and occupational change in Britain 1991 - 2000

Connolly, Sara (contributor); Gregory, Mary (contributor) - 2007

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D'un multiple conditionnel en assurance de portefeuille : CAViaR pour les gestionnaires ?.

Hamidi, Benjamin; Jurczenko, Emmanuel; Maillet, Bertrand - Centre d'Économie de la Sorbonne, Université Paris 1 … - 2009

the strategy. This article proposes an alternative conditional multiple estimation model, which is based on an …

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Distribution-Free Bounds for Serial Correlation Coefficients in Heteroskedastic Symmetric Time Series

Dufour, Jean-Marie; Farhat, Abdeljelil; Hallin, Marc - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2005

We consider the problem of testing whether the observations X1, · · ·, Xn of a time series are independent with unspecified (possibly nonidentical) distributions symmetric about a common known median. Various bounds on the distributions of serial correlation coefficients are proposed:...

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Une mesure de la persistance dans les indices boursiers.

Avouyi-Dovi, S.; Guégan, D.; Ladoucette, S. - Banque de France - 2002

transformations of these returns, on both the US and European stock markets. Taking into account the persistence phenomenon, we …

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