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Approaches to current stock market valuations
Hannah, Bob - In: Bank of Canada review (2000) summer, pp. 27-36, 31-41
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001499085
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Estimation et interprétation des densités neutres au risque : une comparaison de méthodes
Jondeau, Eric; Rockinger, Michael - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000972674
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Un modèle d'équilibre général avec volatilité stochastique des taux d'intérêt et information incomplète
Mellios, Constantin - In: Annales d'économie et de statistique (1998), pp. 101-124
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001534404
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A la recherche du temps perdu: legal and quantitative analysis of the first documented option market - Paris 1844-1939
Parent, Antoine; Pradier, Pierre-Charles - 2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013401806
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What's beneath the surface? : option pricing with multifrequency latent states
Calvet, Laurent E.; Fearnley, Marcus; Fisher, Adlai; … - 2013
We introduce a tractable class of non-affine price processes with multifrequency stochastic volatility and jumps. The … and volatility regimes, as asset pricing theory suggests. Empirically, the model matches implied volatility surfaces and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010505458
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Synthèse sur les options de livraison dans les contrats à terme
Bellier-Delienne, Annie (contributor) - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003189948
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Evaluation en fair value de contrats participatifs
Bernard, Carole; Le Courtois, Olivier; Quittard-Pinon, … - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 26 (2005) 1, pp. 73-107
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003229686
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Perception des risques sur les marchés, construction d'un indice élaboré à partir des smiles d'options et test de stratégies
Brière, Marie; Chancari, Kamal - In: Revue d'économie politique 114 (2004) 4, pp. 527-555
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002233749
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L' algorithme du bassin de capture appliqué à l'évaluation d'options
Pujal, Dominique; Saint-Pierre, Patrick - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 25 (2004) 1, pp. 75-106
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002353339