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Marchés d'actions et stabilité financière : les enjeux de la régulation
Fleuriet, Vincent; Lubochinsky, Catherine - In: Revue d'économie financière : revue trimestrielle de … 82 (2006), pp. 251-261
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280416
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Les fondements de la rotation sectorielle des portefeuilles
Berdot, Jean-Pierre; Goyeau, Daniel; Léonard, Jacques - In: Revue d'économie financière : revue trimestrielle de … (2005) 78, pp. 345-362
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002748402
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La finance capitaliste : Séminaire d'Etude Marxistes
Brunhoff, Suzanne de; Chesnais, François; Duménil, Gérard - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003378432
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Croissance et endettement dans un modèle à deux pays
Béraud, Delphine - In: Annales d'économie et de statistique (1998), pp. 149-168
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001534410
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Information et réversibilité des flux de capitaux vers les pays émergents
Cailloux, Jacques - In: Globalisation et politiques économiques : les marges …, (pp. 303-320). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001477073
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Les déterminants récurrents de la formation des bulles financières : les bulles financières sont-elles indétectables? ; Ne peut-on les arrêter?
Ninet, Jacques - In: Economie appliquée : archives de l'Institut de … 57 (2004) 2, pp. 105-146
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002132823
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Modelisation des Marches avec Defauts de Paiements et Evaluation des Credits Defaults Swaps (Credit Default Swap Pricing in Default-prone Markets)
Seror, Jonathan - 2020
French Abstract: Les Credit Default Swaps (CDS) sont de plus en plus populaires pour la protection contre les défauts et la spéculation. Cette étude se concentre sur la modélisation précise du défaut en temps continu, puis sur l'evaluation des CDS. De nombreux cas entraînent l'annulation...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012831561
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Monnaie, banque et marchés financiers
Marteau, Didier - 2008
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Misère de la finance
Roussel, Josse - 2014
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What's beneath the surface? : option pricing with multifrequency latent states
Calvet, Laurent E.; Fearnley, Marcus; Fisher, Adlai; … - 2013
and volatility regimes, as asset pricing theory suggests. Empirically, the model matches implied volatility surfaces and …
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