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What's beneath the surface? : option pricing with multifrequency latent states
Calvet, Laurent E.; Fearnley, Marcus; Fisher, Adlai; … - 2013
We introduce a tractable class of non-affine price processes with multifrequency stochastic volatility and jumps. The … and volatility regimes, as asset pricing theory suggests. Empirically, the model matches implied volatility surfaces and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010505458
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Synthèse sur les options de livraison dans les contrats à terme
Bellier-Delienne, Annie (contributor) - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003189948
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Evaluation d'options en présence d'un plusieurs risques de défaut
Augros, Jean-Claude; Djamen, Idriss Tchapda - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 24 (2003) 2, pp. 51-83
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001896898
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Quelques remarques sur le prix des options, avec prise en compte de contraintes
Bensoussan, Alain - In: Décision prospective auto-organisation : mélanges en …, (pp. 107-128). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530816
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Les stratégies "stop-loss" : théorie et application au Contrat Nationnel du MATIF
Bensaïd, Bernard; Bandt, Olivier de - In: Annales d'économie et de statistique (2000), pp. 21-56
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001536203
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Les stratégies "stop loss" : théorie et application au Contrat Notionnel du Matif
Bensaïd, Bernard; Bandt, Olivier de - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000937611
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Evaluation, dans un univers forward-neutre, de produits de taux d'intéret soumis au défaut
Augros, Jean-Claude; Djamen, Idriss Tchapda - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 23 (2002) 1, pp. 7-24
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001683657
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A la recherche du temps perdu: legal and quantitative analysis of the first documented option market - Paris 1844-1939
Parent, Antoine; Pradier, Pierre-Charles - 2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013401806
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Produits dérivés et volatilité de l'activité économique
Albulescu, Claudiu Tiberiu; Goyeau, Daniel - In: Globalisation, gouvernances et innovation, (pp. 1489-1511). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003776552
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La volatilité des prix des matiéres premières
Lautier, Delphine; Simon, Yves - In: Revue d'économie financière : revue trimestrielle de … (2004) 74, pp. 45-84
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002514679