Cet article est une revue de la littérature où le temps passé dans un état est une variable aléatoire issue d’un mélange continu de distributions. Elle s’est constituée à partir de l’estimation de fonctions de hasards et de méthodes d’approximations d’intégrales. Nous...

Cette étude est une contribution à l’analyse du processus d’insertion professionnelle des jeunes urbains à Abidjan. A partir d’une enquête d’insertion professionnelle, l’étude montre que les politiques d’emploi jeunes ont relativement amélioré la situation des bénéficiaires...

A general formulation of Mixed Proportional Hazard models with K random effects is provided. It enables to account for a population stratified at K different levels. We then show how to approximate the partial maximum likelihood estimator using an EM algorithm. In a Monte Carlo study, the...

Our survey covers the recent developments of the microeconometric literature on evaluation methods. In this field, the canonical model is Rubin's causal model, which is close to Roy's selectivity model. This model is the relevant framework for defining and for examining the identifiability...

We propose methods for testing hypothesis of non-causality at various horizons, as defined in Dufour and Renault (1998, Econometrica). We study in detail the case of VAR models and we propose linear methods based on running vector autoregressions at different horizons. While the hypotheses...

In this paper, we use identification-robust methods to assess the empirical adequacy of a New Keynesian Phillips Curve (NKPC) equation. We focus on the Gali and Gertler's (1999) specification, on both U.S. and Canadian data. Two variants of the model are studied: one based on a...

La littérature sur l'instabilité macroéconomique couvre un champ extrêmement vaste qui se révèle par le spectre très large de mesures utilisées pour appréhender ce phénomène. Le choix de la mesure de l'instabilité macroéconomique apparait généralement peu discuté sous le...

Dans cet article, nous proposons des tests sur la forme de la distribution des erreurs dans un modèle de régression linéaire multivarié (RLM). Les tests que nous développons sont fonction des résidus obtenus par moindres carrés multivariés, lesquels sont standardisés de façon à ce que...

In this paper, we propose several finite-sample specification tests for multivariate linear regressions (MLR) with applications to asset pricing models. We focus on departures from the assumption of i.i.d. errors assumption, at univariate and multivariate levels, with Gaussian and non-Gaussian...

In this paper we propose exact likelihood-based mean-variance efficiency tests of the market portfolio in the context of Capital Asset Pricing Model (CAPM), allowing for a wide class of error distributions which include normality as a special case. These tests are developed in the framework of...