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What's beneath the surface? : option pricing with multifrequency latent states
Calvet, Laurent E.; Fearnley, Marcus; Fisher, Adlai; … - 2013
We introduce a tractable class of non-affine price processes with multifrequency stochastic volatility and jumps. The specifi cations require few fixed parameters and deliver fast option pricing. One key ingredient is a tight link between jumps and volatility regimes, as asset pricing theory...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010505458
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Modelisation des Marches avec Defauts de Paiements et Evaluation des Credits Defaults Swaps (Credit Default Swap Pricing in Default-prone Markets)
Seror, Jonathan - 2020
French Abstract: Les Credit Default Swaps (CDS) sont de plus en plus populaires pour la protection contre les défauts et la spéculation. Cette étude se concentre sur la modélisation précise du défaut en temps continu, puis sur l'evaluation des CDS. De nombreux cas entraînent l'annulation...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012831561
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Propriétés statistiques d'un indice des loyers obtenu par stratification a posteriori
Ritschard, Gilbert; Dozio, Alessandro - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000896135
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Echantillonage equilibré stratifié
Chauvet, Guillaume - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003755839
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Evaluation aléatoire et expérimentations sociales
L'Horty, Yannick; Petit, Pascale - In: Revue française d'économie : RFE 26 (2011) 1, pp. 13-48
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009259464
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Habiter en HLM : quel avantage monétaire et quel impact sur les conditions de logement?
Trevien, Corentin - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009713786
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Transnation to data collection by sampling : what impact on census accuracy?
Brilhault, Gwennaëlle; Caron, Nathalie - In: Economie et statistique 483/484/485 (2016), pp. 23-40
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011506886
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Subgraph sampling methods for social networks : the good, the bad, and the ugly
Ebbes, Peter; Huang, Zan; Rangaswamy, Arvind - 2013
nine different sampling methods for generating subgraphs that recover four structural characteristics of importance to … network. Via extensive simulations, we find that sampling methods differ substantially in their ability to recover network … characteristics. Traditional sampling procedures, such as random node sampling, result in poor subgraphs. When the focus is on …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010497207
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Bootstrap pour un tirage à plusieurs degrés avec échantillonnage à forte entropie à chaque degré
Chauvet, Guillaume - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003656208